Сравнение ETEC с BITI
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 2.57%/yr vs -32.42%/yr for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ETEC charges 0.47%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.56%.
ETEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
BITI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- -32.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.67%
Сравнение доходности по годам ETEC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.05% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 20.56% | -1.76% | -62.60% | -35.40% |
Correlation
The correlation between ETEC and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETEC
BITI
Сравнение ETEC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.22 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.48 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEC и BITI
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -92.16% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -25.28% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | -84.63% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -86.84% | +70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -68.45% | +53.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 10.23% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и BITI
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.69% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.45% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 34.12% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 44.14% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 52.17% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 52.17% | -27.55% |
Сравнение комиссий ETEC и BITI
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и BITI
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BITI в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 16.13% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.49% | 0.33% | 1.24% | 4.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEC has higher volatility (10.69%) compared to BITI (10.45%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETEC leads with 2.57% vs -32.42% for BITI. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETEC has performed better with a 2.57% return vs -32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.49% for ETEC.
ETEC is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор