Сравнение ETCG с DBE
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -36.21%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам ETCG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | 7.52% | -75.82% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -24.49% |
Correlation
The correlation between ETCG and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.06 |
The correlation between ETCG and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETCG
DBE
Сравнение ETCG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.67 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.08 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.33 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.09 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и DBE
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -86.69% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -14.41% | -52.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | -23.89% | -54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -38.74% | -53.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -32.03% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -57.30% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 7.37% | +36.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и DBE
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 13.05% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 30.97% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 35.07% | +27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 29.41% | +64.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 28.34% | +86.96% |
Сравнение комиссий ETCG и DBE
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и DBE
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -36.21% for ETCG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор