Сравнение ETCG с BITS
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -8.79%/yr vs 51.67%/yr for BITS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -33.55% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ETCG and BITS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ETCG and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETCG
BITS
Сравнение ETCG c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.31 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.58 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.29 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.01 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BITS
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -83.11% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -48.38% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | -48.38% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -32.77% | -62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -42.75% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 25.76% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BITS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.24%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 12.16% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 40.38% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 52.48% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 60.89% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 60.89% | +54.41% |
Сравнение комиссий ETCG и BITS
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BITS
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BITS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs -8.79% for ETCG. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs -8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор