Сравнение ETCG с BITS
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -15.22%/yr vs 39.60%/yr for BITS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -7.46%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -39.55% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between ETCG and BITS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ETCG and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETCG
BITS
Сравнение ETCG c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.08 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BITS
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -83.11% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -48.38% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -48.38% | -31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -39.08% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -42.62% | -40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 27.04% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BITS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 15.20% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 40.89% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 53.20% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 60.86% | +32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 60.86% | +54.09% |
Сравнение комиссий ETCG и BITS
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BITS
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BITS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 39.60% vs -15.22% for ETCG. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 39.60% return vs -15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор