PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -8.79%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-39.78%-9.57%289.22%-53.85%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between ETCG and BITI is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.65

The correlation between ETCG and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с BTCZETCG с ETHEETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

ETCG vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.10

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.67

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.90

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.06

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.10

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.71

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ETCG и BITI

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-92.16%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-25.28%

-41.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

-84.63%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-86.09%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-67.97%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

11.80%

+31.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и BITI

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

8.92%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

33.40%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

43.55%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

52.50%

+41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

52.50%

+62.80%

Сравнение комиссий ETCG и BITI

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и BITI

ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETCG and BITI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETCG has higher volatility (11.24%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, ETCG leads with -8.79% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ETCG has performed better with a -8.79% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for ETCG.

ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор