Сравнение ETCG с BITI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -15.22%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -47.69% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ETCG and BITI is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.64 |
The correlation between ETCG and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETCG
BITI
Сравнение ETCG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.45 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.65 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BITI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -92.16% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -25.28% | -43.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -84.63% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -85.20% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -68.15% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 10.95% | +35.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BITI
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 13.13% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 34.09% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 44.16% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 52.45% | +40.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 52.45% | +62.50% |
Сравнение комиссий ETCG и BITI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BITI
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BITI have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETCG leads with -15.22% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETCG has performed better with a -15.22% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор