Сравнение ETCG с BITI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -20.87%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -47.69% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ETCG and BITI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.64 |
The correlation between ETCG and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETCG
BITI
Сравнение ETCG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.57 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.38 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BITI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -92.16% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -25.28% | -43.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -84.63% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -86.41% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -68.40% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 10.16% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BITI
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.05% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 34.28% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 44.15% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 52.24% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 52.24% | +62.36% |
Сравнение комиссий ETCG и BITI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BITI
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BITI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETCG leads with -20.87% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETCG has performed better with a -20.87% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор