Сравнение ET с VNQI
ET (Energy Transfer LP) is a stock, while VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 13.14% против 2.74% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам ET и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between ET and VNQI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between ET and VNQI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. VNQI — Ранг доходности на риск
ET
VNQI
Сравнение ET c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.13 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и VNQI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -38.35% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -14.78% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.35% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -35.55% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -38.35% | -34.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.99% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.89% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.19% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и VNQI
Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.75% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 13.73% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 15.54% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 16.07% | +18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и VNQI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VNQI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
ET and VNQI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.08%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs VNQI's -38.35%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор