PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.14% против 55.83% соответственно.

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-6.34%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
12.14%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between ET and MU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.27

The correlation between ET and MU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$65.93B

MU:

$1.12T

EPS

ET:

$1.36

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

ET:

14.01

MU:

46.18

Коэффициент P/S

ET:

0.76

MU:

19.16

Коэффициент P/B

ET:

1.33

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ET vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
10.83

-10.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
6.14

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.78

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

24.91

-23.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

94.64

-91.94

ET vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и MU

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-98.25%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-30.28%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-57.63%

+33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-57.63%

+31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-57.63%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-9.07%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-58.16%

+32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

7.95%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и MU

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

32.86%

-27.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

57.74%

-45.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

69.66%

-53.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

53.18%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

50.12%

-15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и MU

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.77B
23.86B
(ET) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.9%
74.4%
Активы портфеля
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ET and MU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор