Сравнение ESUM с USMV
ESUM (Eventide US Market ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while USMV is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам ESUM и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | 0.82% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 0.94% |
Correlation
The correlation between ESUM and USMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. USMV — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение ESUM c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и USMV
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -33.10% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.24% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.87% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 8.53% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.38% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.50% | -0.33% |
Сравнение комиссий ESUM и USMV
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и USMV
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and USMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.96% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор