Сравнение ESUM с GXLC
ESUM (Eventide US Market ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | -0.40% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ESUM and GXLC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и GXLC
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -9.08% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.09% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.53% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.53% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.53% | +0.64% |
Сравнение комиссий ESUM и GXLC
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и GXLC
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and GXLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
ESUM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Eventide and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор