Сравнение ESUM с ELCV
ESUM (Eventide US Market ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 23.45%.
ESUM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 11.77% | 0.82% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.45% | 1.72% |
Correlation
The correlation between ESUM and ELCV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. ELCV — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение ESUM c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и ELCV
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -18.38% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.63% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.08% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.48% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.48% | -1.18% |
Сравнение комиссий ESUM и ELCV
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и ELCV
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ELCV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.14% | 2.34% | 0.29% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and ELCV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.58% for ESUM.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while ELCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор