Сравнение ESUM с BLCR
ESUM (Eventide US Market ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.77%.
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | 0.82% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.77% | 10.29% |
Correlation
The correlation between ESUM and BLCR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. BLCR — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение ESUM c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и BLCR
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -21.29% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.70% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.19% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.45% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.67% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.67% | -3.33% |
Сравнение комиссий ESUM и BLCR
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и BLCR
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and BLCR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
ESUM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.29% for BLCR.
They also come from different issuers: Eventide and BlackRock. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор