Сравнение ESQ с SPGI
ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESQ in Banks - Regional, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, ESQ returned 39.39%/yr vs 3.18%/yr for SPGI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESQ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -10.59%.
ESQ
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- 18.35%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 39.39%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 11.40%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -10.59%
- 1 год
- -10.78%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам ESQ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 18.35% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | 9.93% | 24.15% |
SPGI S&P Global Inc. | -10.59% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 16.42% |
Correlation
The correlation between ESQ and SPGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between ESQ and SPGI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESQ:
$1.04B
SPGI:
$130.21B
ESQ:
$5.95
SPGI:
$15.85
ESQ:
20.23
SPGI:
27.75
ESQ:
0.70
SPGI:
3.63
ESQ:
6.07
SPGI:
8.43
ESQ:
3.48
SPGI:
4.18
ESQ:
$172.32M
SPGI:
$15.73B
ESQ:
$147.99M
SPGI:
$8.15B
ESQ:
$71.96M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ESQ
SPGI
Сравнение ESQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESQ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.36 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -0.63 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESQ и SPGI
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -74.67% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -30.48% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -30.48% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -39.76% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.87% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -15.25% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 17.10% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и SPGI
Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 7.98%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 12.46% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 26.47% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 29.72% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 24.98% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 26.12% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и SPGI
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPGI в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.62% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.89% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESQ и SPGI
ESQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 40.46M при выручке в 45.49M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 17.10M при выручке в 45.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ESQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 12.21M при выручке в 45.49M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESQ and SPGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.46%) compared to ESQ (7.98%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs SPGI's -74.67%.
ESQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESQ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор