PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESQ с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESQ с SPGI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESQ или SPGI.

Корреляция

Корреляция между ESQ и SPGI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESQ и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESQ:

2.81

SPGI:

0.92

Коэф-т Сортино

ESQ:

3.45

SPGI:

1.50

Коэф-т Омега

ESQ:

1.43

SPGI:

1.21

Коэф-т Кальмара

ESQ:

4.21

SPGI:

1.19

Коэф-т Мартина

ESQ:

11.65

SPGI:

4.11

Индекс Язвы

ESQ:

7.47%

SPGI:

5.58%

Дневная вол-ть

ESQ:

31.48%

SPGI:

22.02%

Макс. просадка

ESQ:

-56.52%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

ESQ:

-0.49%

SPGI:

-3.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESQ:

$772.20M

SPGI:

$159.25B

EPS

ESQ:

$5.27

SPGI:

$12.72

Коэффициент P/E

ESQ:

17.32

SPGI:

40.82

Коэффициент PEG

ESQ:

0.00

SPGI:

2.26

Коэффициент P/S

ESQ:

6.22

SPGI:

10.99

Коэффициент P/B

ESQ:

3.08

SPGI:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

ESQ:

$102.00M

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESQ:

$100.56M

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

ESQ:

$16.71M

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, ESQ показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью 5.09%.

ESQ

С начала года

14.68%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

27.05%

1 год

87.80%

5 лет

45.63%

10 лет

N/A

SPGI

С начала года

5.09%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

4.18%

1 год

20.17%

5 лет

12.47%

10 лет

18.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESQ и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESQ
Ранг риск-скорректированной доходности ESQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESQ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESQ и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESQ и SPGI

Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPGI в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.72%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.71%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ESQ и SPGI

Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESQ и SPGI

Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 6.97% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESQ и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
6.15M
3.78B
(ESQ) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию