Сравнение ESQ с JPM
ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESQ in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 5 years, ESQ returned 35.09%/yr vs 16.32%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESQ и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.12%.
ESQ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.09%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам ESQ и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 6.30% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | 9.93% | 29.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 22.84% |
Correlation
The correlation between ESQ and JPM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ESQ:
$940.42M
JPM:
$872.67B
ESQ:
$5.96
JPM:
$21.08
ESQ:
18.14
JPM:
14.82
ESQ:
0.63
JPM:
1.64
ESQ:
5.44
JPM:
3.06
ESQ:
3.12
JPM:
2.54
ESQ:
$172.32M
JPM:
$285.09B
ESQ:
$147.99M
JPM:
$173.52B
ESQ:
$71.96M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. JPM — Ранг доходности на риск
ESQ
JPM
Сравнение ESQ c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESQ | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.33 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.00 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ESQ и JPM
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -76.16% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -15.47% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -24.42% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -38.77% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.17% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -17.62% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 6.49% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и JPM
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ESQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.00% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 17.42% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 21.64% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 24.44% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 27.39% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и JPM
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JPM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.69% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESQ и JPM
ESQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 40.46M при выручке в 45.49M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ESQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 17.10M при выручке в 45.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ESQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 12.21M при выручке в 45.49M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESQ and JPM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESQ has higher volatility (7.96%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESQ и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор