PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPX.AS с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPX.AS (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - ESPX.AS tracks the S&P 500 ESG Index Net (USD) while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPX.AS returned 21.83%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

ESPX.AS

1 день
0.69%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.29%
1 год
30.90%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		10.01%18.32%24.83%28.30%-6.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-6.69%

Correlation

The correlation between ESPX.AS and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.54

The correlation between ESPX.AS and VOO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.ASESPX.AS с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ESPX.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.44

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.31

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.23

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

15.03

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и VOO

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPX.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-33.99%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.69%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.32%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.69%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и VOO

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPX.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.90%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.80%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.81%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.00%

-2.93%

Сравнение комиссий ESPX.AS и VOO

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и VOO

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ESPX.AS and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ESPX.AS.

ESPX.AS tracks S&P 500 ESG Index Net (USD), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ESPX.AS and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPX.AS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор