PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).

ESPX.AS и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%18.32%24.83%28.30%-6.93%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.19%17.97%25.59%26.14%-6.99%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESPX.AS показывает доходность -4.09%, а CSPX.AS немного ниже – -4.19%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
2.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-1.15%
1 год
18.21%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с IDVY.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с SPYCSPX.AS с VOOCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Сравнение комиссий ESPX.AS и CSPX.AS

И ESPX.AS, и CSPX.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESPX.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

14.68

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.24

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и CSPX.AS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и CSPX.AS

Ни ESPX.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и CSPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-33.65%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.57%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.23%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.33%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и CSPX.AS

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.32%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.97%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.91%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.29%

-1.13%