PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с USCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

ESPX.AS и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и USCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-6.37%18.32%24.83%28.30%-6.93%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-3.70%14.43%20.77%16.51%-8.29%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как USCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью -3.70%.

ESPX.AS

1 день
0.82%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
18.94%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.63%
1 год
13.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с IDVY.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TOUSCC.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ESPX.AS и USCC.TO

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.23

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

6.60

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа USCC.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.36

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и USCC.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и USCC.TO

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и USCC.TO

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-28.48%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.92%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.05%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.51%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.86%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и USCC.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 3.99%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.70%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.71%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.41%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.27%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.52%

-4.40%