PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

ESPX.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%18.32%24.83%28.30%-6.93%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.89%38.05%4.59%26.98%7.24%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью -1.89%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
3.34%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
18.98%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий ESPX.AS и EUEA.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.08

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

7.93

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUEA.AS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.13

+0.89

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и EUEA.AS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и EUEA.AS

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-62.53%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.72%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.08%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-24.44%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.90%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 4.75%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.04%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.23%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.17%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

20.35%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.25%

-5.09%