PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).

ESPX.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-6.37%18.32%24.83%28.30%-6.93%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		-2.38%35.83%2.15%19.65%3.35%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью -2.38%.

ESPX.AS

1 день
0.82%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
18.94%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAE.AS

1 день
1.38%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
3.79%
1 год
19.89%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.98%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IDVY.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с SPGP.L

Сравнение комиссий ESPX.AS и IMAE.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASIMAE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.57

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.73

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

6.84

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAE.AS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.35

+0.63

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и IMAE.AS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и IMAE.AS

Ни ESPX.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и IMAE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-35.60%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.88%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.72%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.35%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 3.99%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.62%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.09%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.22%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.14%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.60%

-2.48%