PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ESPO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ESPO returned -13.39% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и WNTR

2026 (YTD)2025
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%14.79%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between ESPO and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

ESPO vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.39

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.56

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.02

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

7.72

-8.48

ESPO vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и WNTR

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-42.65%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-42.65%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-10.67%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-20.46%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

16.63%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и WNTR

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

17.89%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

47.05%

-31.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

53.81%

-34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

53.49%

-28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

53.49%

-27.87%

Сравнение комиссий ESPO и WNTR

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и WNTR

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -13.39% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.41% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор