PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 7.56%/yr vs 17.45%/yr for GDXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%2.11%

Correlation

The correlation between ESPO and GDXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.28

Сравнение распределения секторов ESPO и GDXJ

Секторы
ESPO
GDXJ

Технологии

75.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Сырьевые материалы

-

99.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
75.3%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

ESPO
10.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

GDXJ
99.7%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

GDXJ

-

Энергетика

ESPO

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

ESPO

-

GDXJ
0.1%

Здравоохранение

ESPO

-

GDXJ

-

Промышленность

ESPO

-

GDXJ

-

Недвижимость

ESPO

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

ESPO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.76

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.24

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.00

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.29

-3.05

ESPO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GDXJ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-88.66%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-40.68%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-40.68%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-48.79%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-40.68%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-60.32%

+45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

17.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

14.07%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

44.66%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

53.34%

-34.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

41.93%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

44.27%

-18.65%

Сравнение комиссий ESPO и GDXJ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GDXJ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and GDXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.45% vs 7.56% for ESPO. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.45% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.41% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while GDXJ is Gold. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор