Сравнение ESPAX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.13% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и VSIAX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
ESPAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
ESPAX
VSIAX
Сравнение ESPAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.93 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.42 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.38 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.63 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.93 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и VSIAX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VSIAX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и VSIAX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -45.39% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -8.87% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -24.09% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -45.39% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -5.72% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.54% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.46% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и VSIAX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.42% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.25% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.69% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.85% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.45% | -1.11% |