PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPAX с SCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Allspring Global Investments. Over the past 10 years, ESPAX returned 7.85%/yr vs 9.68%/yr for SCVAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESPAX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.68% соответственно.

ESPAX

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.13%
3 года*
8.45%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.85%

SCVAX

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.94%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPAX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.39%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.14%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between ESPAX and SCVAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.95

The correlation between ESPAX and SCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

ESPAX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.49

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.24

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.08

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

9.50

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.49

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и SCVAX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPAXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-70.30%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.21%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-26.83%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-26.83%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-46.64%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.93%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-10.61%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.66%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и SCVAX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPAXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.47%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.60%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

16.98%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

20.72%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

23.23%

-1.83%

Сравнение комиссий ESPAX и SCVAX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и SCVAX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.62%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESPAX and SCVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESPAX has higher volatility (5.04%) compared to SCVAX (4.47%). In terms of maximum drawdown, ESPAX dropped -61.14% vs SCVAX's -70.30%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPAX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор