PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.20% соответственно.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий ESPAX и HWSIX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ESPAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.24

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.18

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.41

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESPAX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и HWSIX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и HWSIX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-72.00%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.44%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-26.92%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-53.67%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-1.06%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-12.12%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.42%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и HWSIX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.45%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.99%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

23.98%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

21.71%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

24.67%

-3.33%