PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESOA с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESOA с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESOA (Energy Services Of America Corp) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESOA торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 28.68% против 3.66% соответственно.

ESOA

1 день
1.83%
1 месяц
-0.60%
С начала года
104.87%
6 месяцев
93.12%
1 год
51.31%
3 года*
88.21%
5 лет*
50.25%
10 лет*
28.68%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESOA и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		104.87%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between ESOA and CVD.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ESOA vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESOA c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESOACVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.57

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.82

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.22

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

2.59

+0.96

ESOA vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESOA и CVD.TO

Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESOACVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-34.37%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-4.02%

-27.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.43%

-14.52%

-42.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.43%

-22.91%

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.62%

-30.24%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-3.49%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.02%

-9.33%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

1.88%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и CVD.TO

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESOACVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

1.84%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.29%

6.70%

+40.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.01%

8.63%

+54.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.02%

11.38%

+64.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.08%

11.79%

+84.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и CVD.TO

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESOA and CVD.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESOA и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор