Сравнение ESMV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ESMV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.00% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
ESMV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и VTI
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. VTI — Ранг доходности на риск
ESMV
VTI
Сравнение ESMV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.94 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.53 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 7.16 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.94 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и VTI
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.68% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и VTI
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -55.45% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.92% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.39% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.08% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и VTI
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.41% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.75% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 19.02% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.40% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.28% | -4.89% |