Сравнение ESMV с UJUN
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ESMV and UJUN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between ESMV and UJUN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. UJUN — Ранг доходности на риск
ESMV
UJUN
Сравнение ESMV c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.79 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 23.27 | -19.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.58 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и UJUN
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -13.73% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -2.84% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -11.24% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.15% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.06% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.46% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и UJUN
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.43% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 3.25% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 4.20% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 8.32% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 8.77% | +4.47% |
Сравнение комиссий ESMV и UJUN
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и UJUN
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and UJUN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESMV has higher volatility (2.26%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs UJUN's -13.73%.
On 3-year performance, ESMV leads with 11.49% vs 11.33% for UJUN. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ESMV has performed better with a 11.49% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for UJUN.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.79% for UJUN.
UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор