Сравнение ESMV с SELV
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESMV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 11.56%/yr for SELV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | 4.96% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.37% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
Correlation
The correlation between ESMV and SELV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between ESMV and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. SELV — Ранг доходности на риск
ESMV
SELV
Сравнение ESMV c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.11 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SELV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -13.73% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -5.92% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -8.94% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.52% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.36% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.04% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SELV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.82% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 6.38% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 8.81% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 11.85% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 11.85% | +1.39% |
Сравнение комиссий ESMV и SELV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SELV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SELV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.75% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and SELV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (2.82%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs SELV's -13.73%.
On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 11.49% for ESMV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.58% for ESMV.
They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.15% for SELV.
SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор