PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.


ESMV

1 день
0.42%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
7.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
10 лет*

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и SELV


2026 (YTD)2025202420232022
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
5.72%5.34%13.06%12.20%4.96%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between ESMV and SELV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.92

The correlation between ESMV and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

ESMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESMVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

4.11

-0.77

ESMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESMVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ESMV и SELV

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SELV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-13.73%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.92%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-8.94%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.52%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.36%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и SELV

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.38%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

8.81%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.85%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

11.85%

+1.39%

Сравнение комиссий ESMV и SELV

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и SELV

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SELV в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESMV and SELV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (2.82%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 11.49% for ESMV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.58% for ESMV.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор