Сравнение ESMV с SELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV).
ESMV и SELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | 4.96% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 0.06%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и SELV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. SELV — Ранг доходности на риск
ESMV
SELV
Сравнение ESMV c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.03 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и SELV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SELV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SELV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SELV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -13.73% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.87% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.72% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.31% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.87% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SELV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.65% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.23% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 12.25% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.94% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.94% | +1.45% |