Сравнение ESMV с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ESMV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -2.63% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и SAMT
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ESMV vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ESMV
SAMT
Сравнение ESMV c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.02 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.65 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.14 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.64 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.02 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и SAMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SAMT
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SAMT
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -20.57% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.76% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.23% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.00% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.11% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SAMT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.89% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.92% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.68% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.77% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.77% | -3.38% |