Сравнение ESMV с RAFE
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 10.30%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
ESMV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 6.56% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 2.13% |
Correlation
The correlation between ESMV and RAFE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between ESMV and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. RAFE — Ранг доходности на риск
ESMV
RAFE
Сравнение ESMV c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.87 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 15.07 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и RAFE
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -35.74% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.46% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -16.36% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.02% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.12% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.91% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и RAFE
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.19% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 8.62% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 11.31% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 15.06% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 19.31% | -6.16% |
Сравнение комиссий ESMV и RAFE
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и RAFE
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.51% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and RAFE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESMV has higher volatility (2.52%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, RAFE leads with 18.68% vs 10.30% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.68% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
ESMV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.49% for RAFE.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор