Сравнение ESMV с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
ESMV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и QMAR
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
ESMV vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ESMV
QMAR
Сравнение ESMV c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.44 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.29 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.11 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 14.64 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.44 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и QMAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и QMAR
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и QMAR
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -19.83% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.23% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.32% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.39% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.33% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и QMAR
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.38% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.65% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.26% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.04% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.02% | -0.63% |