Сравнение ESMV с NRSH
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, ESMV returned 6.76% vs 58.80% for NRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.
ESMV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.28% | 5.34% | 13.06% | 3.30% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
Correlation
The correlation between ESMV and NRSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between ESMV and NRSH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. NRSH — Ранг доходности на риск
ESMV
NRSH
Сравнение ESMV c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.40 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 16.86 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.42 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и NRSH
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -24.01% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.94% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.62% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.50% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и NRSH
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.25%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.21% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 20.27% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 24.44% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 21.54% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 21.54% | -8.30% |
Сравнение комиссий ESMV и NRSH
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и NRSH
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности NRSH в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and NRSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.21%) compared to ESMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 6.76% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.28% for NRSH.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: iShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор