Сравнение ESMV с IBIT
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ESMV returned 6.76% vs -38.74% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ESMV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.28% | 5.34% | 12.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ESMV and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ESMV
IBIT
Сравнение ESMV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.79 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.36 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.89 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и IBIT
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -49.36% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -49.36% | +42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -48.10% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -16.02% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 28.44% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.50% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 34.44% | -28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 43.73% | -33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 50.19% | -36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 50.19% | -36.95% |
Сравнение комиссий ESMV и IBIT
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и IBIT
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ESMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ESMV leads with 6.76% vs -38.74% for IBIT. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESMV has performed better with a 6.76% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for IBIT.
ESMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.25% for IBIT.
ESMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор