Сравнение ESMV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ESMV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 12.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и IBIT
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ESMV
IBIT
Сравнение ESMV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.75 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и IBIT
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и IBIT
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -49.36% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -49.36% | +39.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -45.80% | +40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -14.18% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 23.27% | -20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 12.95% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 36.76% | -28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 45.40% | -31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 51.21% | -37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 51.21% | -37.82% |