Сравнение ESMV с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
ESMV и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | 9.36% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и AVIE
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. AVIE — Ранг доходности на риск
ESMV
AVIE
Сравнение ESMV c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.41 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.25 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 3.59 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.02 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и AVIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и AVIE
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и AVIE
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -12.39% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.53% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.70% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.10% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.02% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и AVIE
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.69% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.38% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.66% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.10% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.10% | +0.29% |