Сравнение ESML с SLV
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.23%/yr vs 16.45%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESML charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ESML и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -19.62%.
ESML
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам ESML и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 18.72% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.72% |
SLV iShares Silver Trust | -19.62% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -7.46% |
Correlation
The correlation between ESML and SLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESML vs. SLV — Ранг доходности на риск
ESML
SLV
Сравнение ESML c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESML | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.16 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 2.66 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESML и SLV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESML | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -76.28% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -50.97% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -50.97% | +24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -50.97% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -50.97% | +50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -44.66% | +35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 22.14% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и SLV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 5.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESML | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 15.67% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 59.65% | -47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 60.78% | -43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 36.73% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 32.16% | -8.77% |
Сравнение комиссий ESML и SLV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и SLV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.91% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESML and SLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.67%) compared to ESML (5.51%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 16.45% vs 7.23% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 16.45% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for SLV.
ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while SLV is Silver. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.50% for SLV.
ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESML и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор