Сравнение ESML с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Silver Trust (SLV).
ESML и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и SLV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ESML vs. SLV — Ранг доходности на риск
ESML
SLV
Сравнение ESML c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.20 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.82 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.79 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESML и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и SLV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и SLV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -76.28% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -42.45% | +27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -42.45% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -35.47% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -44.76% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 13.63% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и SLV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.61%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 18.91% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 57.27% | -44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 57.07% | -34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 35.28% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 31.36% | -7.81% |