PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESML returned 18.00%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности ESML и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и CAFG

2026 (YTD)202520242023
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%16.83%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between ESML and CAFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.89

The correlation between ESML and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и CAFG

Секторы
ESML
CAFG

Промышленность

19.3%
19.3%

Технологии

17.5%
30.8%

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

12.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.2%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

5.9%
13.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.7%

Промышленность

ESML
19.3%
CAFG
19.3%

Технологии

ESML
17.5%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
CAFG

-

Здравоохранение

ESML
12.6%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
CAFG
7.2%

Недвижимость

ESML
6.5%
CAFG

-

Энергетика

ESML
5.9%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
CAFG
1.4%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
CAFG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

ESML vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.90

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.72

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.06

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.23

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ESML и CAFG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-23.66%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.13%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.66%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.52%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.49%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CAFG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.78%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.40%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

19.57%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.57%

+3.83%

Сравнение комиссий ESML и CAFG

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CAFG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

ESML and CAFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, ESML leads with 18.00% vs 15.59% for CAFG. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESML has performed better with a 18.00% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.34% for CAFG.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.59% for CAFG.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор