Сравнение ESML с CAFG
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESML returned 15.41%/yr vs 13.70%/yr for CAFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.
Доходность
Сравнение доходности ESML и CAFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 31.29%.
ESML
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESML и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 18.61% | 10.62% | 12.01% | 14.60% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 0.17% | 6.95% | 21.26% |
Correlation
The correlation between ESML and CAFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between ESML and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESML и CAFG
Секторы
ESML
CAFG
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
ESML
CAFG
Промышленность
ESML
CAFG
Финансовые услуги
ESML
CAFG
-
Здравоохранение
ESML
CAFG
Потребительский циклический сектор
ESML
CAFG
Недвижимость
ESML
CAFG
-
Энергетика
ESML
CAFG
Сырьевые материалы
ESML
CAFG
Потребительский защитный сектор
ESML
CAFG
Коммунальные услуги
ESML
CAFG
Коммуникационные услуги
ESML
CAFG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESML vs. CAFG — Ранг доходности на риск
ESML
CAFG
Сравнение ESML c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESML | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.71 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 15.67 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESML и CAFG
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CAFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESML | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -23.66% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.13% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -23.66% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.07% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -5.36% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и CAFG
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESML | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.28% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.94% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.52% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 19.41% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.41% | +3.92% |
Сравнение комиссий ESML и CAFG
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и CAFG
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CAFG в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.91% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ESML and CAFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESML has higher volatility (4.29%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs CAFG's -23.66%.
On 3-year performance, ESML leads with 15.41% vs 13.70% for CAFG. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ESML has performed better with a 15.41% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.
ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.30% for CAFG.
ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.59% for CAFG.
CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESML и CAFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор