PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с CAFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

ESML и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESML и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESML и CAFG

2026 (YTD)202520242023
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		3.36%10.62%12.01%16.83%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.

ESML

1 день
0.83%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.28%
1 год
24.29%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий ESML и CAFG

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Доходность на риск

ESML vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.69

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.07

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

4.10

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между ESML и CAFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CAFG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CAFG в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.07%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и CAFG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMLCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-23.66%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.08%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-2.97%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.81%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CAFG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.56%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMLCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.37%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.26%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.20%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

19.75%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.75%

+3.80%