PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с FIEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции ESMAX превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.38% соответственно.

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEURX
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Сравнение комиссий ESMAX и FIEUX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FIEUX в 1.06%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
FIEUX
Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

ESMAX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.76

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между ESMAX и FIEUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и FIEUX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности FIEUX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и FIEUX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-59.96%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.38%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-38.04%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-38.04%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.88%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-14.09%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.27%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и FIEUX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеют волатильность 8.38% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.10%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.80%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.02%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.79%

-3.35%