PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMAX с BIAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, ESMAX returned 9.46%/yr vs 11.53%/yr for BIAHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMAX charges 1.48%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.53% соответственно.

ESMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.06%
1 год
17.64%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.46%

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMAX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Correlation

The correlation between ESMAX and BIAHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between ESMAX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGKBIAHX с FLEU

Доходность на риск

ESMAX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.74

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.14

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.78

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

2.40

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и BIAHX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMAXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-34.90%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.18%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-13.18%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-30.95%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.90%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.06%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-6.03%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.26%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и BIAHX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMAXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.88%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.95%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.37%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.29%

-2.61%

Сравнение комиссий ESMAX и BIAHX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и BIAHX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности BIAHX в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.95%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

ESMAX and BIAHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (5.19%) compared to BIAHX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs BIAHX's -34.90%.

ESMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMAX и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор