PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с BIAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.69% соответственно.

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEURX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий ESMAX и BIAHX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BIAHX в 1.19%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

ESMAX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.09

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.74

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.91

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BIAHX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между ESMAX и BIAHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и BIAHX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности BIAHX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и BIAHX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-34.90%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.18%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-30.95%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.90%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-10.18%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-6.02%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.31%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и BIAHX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.71%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.78%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.19%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.17%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.19%

-2.75%