Сравнение ESLV с VLUE
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while VLUE is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.
ESLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 50.18%
- 1 год
- 89.43%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам ESLV и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.17% | 1.44% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 47.08% | 9.99% |
Correlation
The correlation between ESLV and VLUE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. VLUE — Ранг доходности на риск
ESLV
VLUE
Сравнение ESLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.76 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ESLV и VLUE
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -39.47% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.01% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 17.34% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 17.79% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 19.82% | -10.03% |
Сравнение комиссий ESLV и VLUE
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и VLUE
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and VLUE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.51% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор