Сравнение ESLV с SPYV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ESLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. ESLV is actively managed, while SPYV is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.47%.
ESLV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам ESLV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.33% | 1.96% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.47% | 3.58% |
Correlation
The correlation between ESLV and SPYV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение ESLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и SPYV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -58.45% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.24% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -8.70% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 9.97% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 14.38% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 16.93% | -7.05% |
Сравнение комиссий ESLV и SPYV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и SPYV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.73% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and SPYV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.51% for ESLV.
ESLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Eventide and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор