Сравнение ESLV с SPYV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ESLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. ESLV is actively managed, while SPYV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.
ESLV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам ESLV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 10.38% | 1.44% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 3.24% |
Correlation
The correlation between ESLV and SPYV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
ESLV
SPYV
Сравнение ESLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.42 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ESLV и SPYV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -58.45% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -8.72% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 9.84% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 14.40% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 16.94% | -7.15% |
Сравнение комиссий ESLV и SPYV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и SPYV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and SPYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.51% for ESLV.
ESLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Eventide and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор