Сравнение ESLV с AVLV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.68%.
ESLV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 13.64% | 1.96% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.68% | 5.28% |
Correlation
The correlation between ESLV and AVLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение ESLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и AVLV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -19.50% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.39% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.85% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 12.38% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 17.22% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 17.22% | -7.38% |
Сравнение комиссий ESLV и AVLV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и AVLV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.91% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and AVLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.91% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор