Сравнение ESLV с CBSE
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 29.51%.
ESLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 13.06% | 1.96% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 29.51% | -4.29% |
Correlation
The correlation between ESLV and CBSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. CBSE — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение ESLV c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и CBSE
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -36.30% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -12.22% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 24.94% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 24.50% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 24.10% | -14.23% |
Сравнение комиссий ESLV и CBSE
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и CBSE
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности CBSE в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and CBSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
ESLV has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.27% for CBSE.
They also come from different issuers: Eventide and Clough. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор