Сравнение ESLV с LSVD
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 14.66%.
ESLV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.33% | 1.96% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 14.66% | 6.48% |
Correlation
The correlation between ESLV and LSVD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. LSVD — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSVD
Сравнение ESLV c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и LSVD
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -19.30% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.22% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.49% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 13.23% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 17.64% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 17.64% | -7.76% |
Сравнение комиссий ESLV и LSVD
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и LSVD
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности LSVD в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and LSVD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
ESLV has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.28% for LSVD.
They also come from different issuers: Eventide and LSV. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор