Сравнение ESLV с ROE
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.
ESLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.17% | 1.44% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 21.08% | 2.27% |
Correlation
The correlation between ESLV and ROE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. ROE — Ранг доходности на риск
ESLV
ROE
Сравнение ESLV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESLV и ROE
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -19.10% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.58% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 13.92% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 15.77% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 15.77% | -5.98% |
Сравнение комиссий ESLV и ROE
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и ROE
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and ROE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.51% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Astoria. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор