Сравнение ESLV с ROE
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 18.76%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 18.76% | 2.83% |
Correlation
The correlation between ESLV and ROE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. ROE — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение ESLV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и ROE
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -19.10% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.54% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 14.91% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.92% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.92% | -6.10% |
Сравнение комиссий ESLV и ROE
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и ROE
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ROE в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.02% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and ROE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Astoria. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор