Сравнение ESLV с PRF
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while PRF is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 17.38%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам ESLV и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 17.38% | 4.29% |
Correlation
The correlation between ESLV and PRF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. PRF — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRF
Сравнение ESLV c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и PRF
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -60.35% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -6.89% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и PRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.78% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.15% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 17.58% | -7.76% |
Сравнение комиссий ESLV и PRF
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и PRF
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PRF в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and PRF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.34% for PRF.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор