Сравнение ESLV с MDLV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.51%.
ESLV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 13.64% | 1.96% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 11.51% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ESLV and MDLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDLV
Сравнение ESLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и MDLV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -10.71% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.09% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.25% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 9.17% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.54% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.54% | -0.70% |
Сравнение комиссий ESLV и MDLV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и MDLV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MDLV в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.91% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.72% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and MDLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.91% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор