Сравнение ESLT с LOAR
ESLT (Elbit Systems Ltd) and LOAR (Loar Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, ESLT returned 97.75% vs -28.40% for LOAR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и LOAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у LOAR с доходностью -7.32%.
ESLT
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 43.79%
- 6 месяцев
- 73.18%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 62.84%
- 5 лет*
- 46.04%
- 10 лет*
- 25.83%
LOAR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и LOAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.79% | 125.14% | 29.95% |
LOAR Loar Holdings Inc. | -7.32% | -8.00% | 51.45% |
Correlation
The correlation between ESLT and LOAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$39.93B
LOAR:
$6.03B
ESLT:
$12.36
LOAR:
$0.71
ESLT:
67.12
LOAR:
88.88
ESLT:
3.18
LOAR:
0.40
ESLT:
4.79
LOAR:
11.24
ESLT:
9.37
LOAR:
5.11
ESLT:
$8.23B
LOAR:
$537.71M
ESLT:
$2.03B
LOAR:
$273.34M
ESLT:
$861.06M
LOAR:
$152.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. LOAR — Ранг доходности на риск
ESLT
LOAR
Сравнение ESLT c LOAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Loar Holdings Inc. (LOAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | LOAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.70 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -1.23 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | LOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.71 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и LOAR
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки LOAR в -45.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и LOAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | LOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -45.97% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -40.58% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -36.66% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -19.45% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 23.21% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и LOAR
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Loar Holdings Inc. (LOAR) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | LOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 14.25% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 32.98% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 40.28% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 49.74% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 49.74% | -20.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и LOAR
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LOAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LOAR Loar Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и LOAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Loar Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и LOAR
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and LOAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.07%) compared to LOAR (14.25%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs LOAR's -45.97%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и LOAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор