PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESLT с AVGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, ESLT returned 96.01% vs 84.80% for AVGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 45.20%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 26.51%.

ESLT

1 день
0.98%
1 месяц
-1.56%
С начала года
45.20%
6 месяцев
74.96%
1 год
96.01%
3 года*
63.50%
5 лет*
46.33%
10 лет*
25.86%

AVGX

1 день
-25.53%
1 месяц
-8.40%
С начала года
26.51%
6 месяцев
0.84%
1 год
84.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и AVGX

2026 (YTD)20252024
ESLT
Elbit Systems Ltd		45.20%125.14%30.88%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		26.51%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between ESLT and AVGX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

ESLT vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLTAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.95

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.72

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.58

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

3.51

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLT vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLTAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.95

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ESLT и AVGX

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-70.97%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-54.09%

+28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-26.15%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-22.72%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

24.26%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и AVGX

Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 16.10%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 38.30%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

38.30%

-22.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

68.61%

-34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

89.63%

-47.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

106.35%

-73.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

106.35%

-77.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и AVGX

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVGX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.31%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ESLT and AVGX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (38.30%) compared to ESLT (16.10%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs AVGX's -70.97%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор