Сравнение ESIX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
ESIX и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -25.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и XLK
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. XLK — Ранг доходности на риск
ESIX
XLK
Сравнение ESIX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.71 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.97 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.31 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и XLK
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и XLK
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -82.05% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.92% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -11.04% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -35.17% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.98% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.14%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.12% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 16.49% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 27.05% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.72% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.33% | -2.68% |