PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-24.28%

Correlation

The correlation between ESIX and XLK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.61

The correlation between ESIX and XLK shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и XLK

Секторы
ESIX
XLK

Промышленность

17.2%
0.1%

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

16.6%
99.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
0.2%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
XLK

-

Технологии

ESIX
16.6%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
XLK

-

Здравоохранение

ESIX
10.8%
XLK

-

Недвижимость

ESIX
6.9%
XLK

-

Энергетика

ESIX
6.7%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
XLK

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ESIX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.79

—

ESIX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и XLK

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-34.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.71%

—

Сравнение комиссий ESIX и XLK

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и XLK

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and XLK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.43% for XLK.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLK is Technology Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор