PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VTWV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWV

1 день
0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.33%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.06%
3 года*
19.77%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VTWV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		21.33%12.72%7.83%14.67%-14.20%

Correlation

The correlation between ESIX and VTWV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и VTWV

Секторы
ESIX
VTWV

Промышленность

17.2%
12.2%

Финансовые услуги

17.0%
24.0%

Технологии

16.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.9%

Здравоохранение

10.8%
10.1%

Недвижимость

6.9%
10.2%

Энергетика

6.7%
7.8%

Сырьевые материалы

4.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
VTWV
12.2%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VTWV
24.0%

Технологии

ESIX
16.6%
VTWV
11.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VTWV
8.9%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VTWV
10.1%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VTWV
10.2%

Энергетика

ESIX
6.7%
VTWV
7.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VTWV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VTWV
2.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VTWV
2.7%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VTWV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Доходность на риск

ESIX vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.72

—

ESIX vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VTWV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VTWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.54%

—

Сравнение комиссий ESIX и VTWV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VTWV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTWV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.63%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VTWV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VTWV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.10% for VTWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор