Сравнение ESIX с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
ESIX и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и VTWV
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. VTWV — Ранг доходности на риск
ESIX
VTWV
Сравнение ESIX c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.07 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 8.17 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и VTWV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и VTWV
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и VTWV
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -45.73% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.90% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -4.82% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -7.89% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.53% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и VTWV
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.14% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.23% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.20% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.82% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.50% | -1.85% |