PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VTWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 17.89%/yr for VTWV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 17.44%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.49%
3 года*
17.89%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VTWV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		17.44%12.72%7.83%14.67%-14.85%

Correlation

The correlation between ESIX and VTWV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и VTWV

Секторы
ESIX
VTWV

Промышленность

17.2%
11.9%

Финансовые услуги

17.0%
23.9%

Технологии

16.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.2%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Недвижимость

6.9%
10.4%

Энергетика

6.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.2%

Промышленность

ESIX
17.2%
VTWV
11.9%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VTWV
23.9%

Технологии

ESIX
16.6%
VTWV
10.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VTWV
9.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VTWV
10.2%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VTWV
10.4%

Энергетика

ESIX
6.7%
VTWV
8.9%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VTWV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VTWV
2.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VTWV
2.7%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VTWV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

ESIX vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.30

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.83

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

16.46

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VTWV

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-45.73%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.64%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-26.72%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.43%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.81%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VTWV

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.06%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.15%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.17%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.72%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.54%

-2.01%

Сравнение комиссий ESIX и VTWV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VTWV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIX and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.06%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs VTWV's -45.73%.

On 3-year performance, VTWV leads with 17.89% vs 14.39% for ESIX. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.89% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор