Сравнение ESIX с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
ESIX и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и VPC
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
ESIX vs. VPC — Ранг доходности на риск
ESIX
VPC
Сравнение ESIX c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -1.00 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -1.30 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.74 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -1.75 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -1.00 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и VPC
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и VPC
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -53.45% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -22.76% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -21.75% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.41% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 9.59% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и VPC
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.51% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.48% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.60% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 13.39% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.68% | +0.98% |