Сравнение ESIX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
ESIX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и BIL
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. BIL — Ранг доходности на риск
ESIX
BIL
Сравнение ESIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 19.52 | -18.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 254.04 | -253.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 180.28 | -179.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 365.54 | -364.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4,104.04 | -4,100.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 19.52 | -18.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.72 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и BIL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и BIL
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и BIL
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -0.78% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -0.01% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -0.26% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 0.00% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и BIL
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.05% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 0.14% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 0.21% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 0.26% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 0.26% | +21.40% |